Отец Алены был журналистом-международником, а отчим известным писателем Анатолием Алексиным, поэтому неудивительно, что все ее детство прошло в окружении творческих людей.
По окончании школы Алена решила пойти по стопам отца, и поступила на факультет журналистики в МГУ. Там судьба подарила ей встречу с Еленой Яковлевой, с которой они мгновенно сошлись и стали очень близкими подругами на долгие годы.
Елена Яковлева не единожды в своих интервью отмечала положительное влияние на нее Алены Сетунской, которая, будучи раскрепощенной и хулиганистой, помогала ей избавиться от подростковых комплексов, и учила ценить себя.
У обеих девушек было много поклонников мужского пола в студенческие годы. По признаниям подруг, от желающих пригласить их на свидание даже приходилось иной раз сбегать тайными тропами.
Они вели веселую жизнь, но никогда не ссорились из-за мужского внимания, считая, что дружба все-таки важнее.
Алена Сетунская впервые вступила в брак на третьем курсе с сыном журналиста Томаса Колесниченко. Роскошная свадьба не принесла, однако, счастья, и молодые люди вскоре расстались. Елена Яковлева же приняла решение поступить в театральный институт, и их общение стало уже не таким тесным из-за занятости.
Вторым мужем Алены стал режиссер Карен Шахназаров. Он тоже на момент знакомства был в разводе после короткого брака. И спустя пару месяцев сделал девушке предложение. У них родилась дочь Анна. Но брак не был безоблачным. Случались и ссоры, и скандалы.
Когда Алена вернулась из Америки, куда летала на конференцию вместе с отчимом, она повела Елену Яковлеву к гадалке.
Оказалось, что у Алены уже был план навсегда покинуть Россию, и забрать с собой дочь, что она и сделала. В 1989-м году Карен вернулся домой с Каннского кинофестиваля, и обнаружил записку от Алены о том, что она уехала с ребенком.
Карен не видел дочь целых двадцать лет. Алена же устроила свою жизнь в Америке, выйдя замуж за голливудского продюсера Марка Зандера. Они увиделись, когда Анне уже было двадцать четыре года, и она была уже успешной деловой женщиной со своим рекламным агентством. Говорят, что кинокартину Американская дочь Карен снял по мотивам собственной семейной истории, но сам он этот факт продолжает отрицать.
Алена же также на сидела без дела. Она выступала в качестве ведущей передачи Звезды Америки, где ее увидела подруга Елена Яковлева. Алена отправила Елене подарок, но и дружба двух женщин не выдержала испытания временем и расстоянием. Больше они так тесно как в юности общаться и не стали.
