Основная проблема Керри - это хроническая депрессия, которая развилась особенно сильно, после того как его девушка Катарина Уайт покончила с собой из-за расставания с Джимом.
Актёр часто философствует на тему смерти в своих интервью и даже отказывается от собственного имени, заявляя, что Джим Керри - это отдельный от него персонаж, которого больше нет.